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VIROR: Virtuelle Universität Oberrhein


Vortrag

Extremwertstatistik mit Xtremes

Prof. Dr. R.-D. Reiss & Dr. M. Thomas

Fachbereich Mathematik
Universität-Gesamthochschule Siegen

Zeit:
Donnerstag, den 20. Januar 2000, um 16 c.t. Uhr
Ort:
Institut für Angewandte Mathematik der Universität Heidelberg, Im Neuenheimer Feld 294, Raum 134


Abstract:
Die statistische Analyse von Extremwerten hat in den letzten Jahren eine überaus starke Aufmerksamkeit in wissenschaftlichen und populärwissenschaftlichen Publikationen, in der akademischen Lehre und besonders auch in der Praxis gewonnen. Das Interesse für diesen Zweig der Statistik ist darauf zurückzuführen, dass Anwendern zunehmend die hohe Risikobelastung bewusst wird, die durch Fluten, Stürme, Umweltschäden, grosse Versicherungsschäden und hohe Verluste auf den Finanzmärkten hervorgerufen wird.

Die statistische Fragestellung besteht darin, kleine/grosse Quantile oder andere Funktionalparameter der unteren/oberen Flanke einer Verteilung zu bestimmen. Nichtparametrische Methoden sind üblicherweise nicht (oder nur unzureichend) anwendbar, da der interessierende Parameter am Rande des Datenbereichs liegt. Als Lösung dieses Problems bietet es sich an, eine lokale parametrische Modellbildung für die untere/obere Flanke der Verteilung vorzunehmen und die geschätzte Verteilung zur Schätzung des Funktionalparameters heranzuziehen. Die Modellwahl und die Einschätzung der Validität des parametrischen Modells wird damit zur zentralen Frage. Von der konventionellen, parametrischen Statistik unterscheidet sich dieses Gebiet auch dadurch, dass man von den üblichen Gauss-Modellen Abschied nehmen muss, die eher für das Zentrum einer Verteilung von Interesse sind. Im Vordergrund stehen nun Extremwert- und verallgemeinerte Pareto-Modelle für den Wertebereich und Zählprozesse - wie Poisson-Prozesse - für den Zeitbereich.

Es ist naheliegend, die geschilderten Fragestellungen mittels einer interaktiven, speziell auf den Untersuchungsgegenstand zugeschnittenen Software zu untersuchen.


Über die Vortragenden:
R.-D. Reiss ist Professor für Mathematische Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie im Fachbereich Mathematik der Universität-Gesamthochschule Siegen. Seine wissenschaftlichen Interessen liegen u.a. auf den Gebieten Ordnungsstatistiken, nichtparametrische Methoden, Punktprozesse, Extremwerttheorie, Versicherungs- und Finanzmathematik.
M. Thomas ist wiss. Mitarbeiter am oben genannten Lehrstuhl. Er promovierte im Bereich Statistical Computing - Programmiersprachen. Im Rahmen seiner Promotionsarbeit entwickelte er insbesondere einen Prototyp einer graphischen, statistischen Programmiersprache (XGPL).

Über das Projekt:
Das Projekt "Statistische Analyse von Extremwerten" entstand aus einem von der DFG geförderten Forschungsprojekt. Seinen vorläufigen Höhepunkt fand es in dem Buch Statistical Analysis of Extreme Values, Birkhäuser, 1997.
Interview mit R.-D.Reiss: xtremes. Die Fragen. video Das Video. Windows media. Heidelberg, 1999.

Über die Software:
Dem oben genannten Buch ist insbesondere auf CD-ROM die Software Xtremes 2.1 beigegeben. Xtremes ist ein menu-gesteuertes System, das die Beurteilung einer parametrischer Modellierung für Extremwert-Daten ermöglicht. Es unterstützt Visualisierung und statistische Analyse. Spezielle Module für Probleme aus Versicherungs- und Finanzmathematik sowie Hydrologie sind darin enthalten. Einige statistische Verfahren in Xtremes sind auch in XploRe implementiert.

Xtremes benutzt auch XPL (zukünftig StatPascal genannt), eine in Xtremes integrierte Pascal-nahe textuelle Programmiersprache. Sie unterstützt vektor- und matrixorientierte Operationen, ist aber im Gegensatz zu den üblicherweise in statistischer Software verwendeten Sprachen streng typisiert und ermöglicht daher die Compilierung und schnelle Ausführung von Programmen.

Z. Zt. wird an einer statistischen Programmierumgebung, bestehend aus Xtremes, StatPascal und XGPL, gearbeitet, wobei die graphische, statistische Programmiersprache XGPL über CORBA-Schnittstellen als komponenten-integrierende Sprache konzipiert ist. Xtremes kann über seine offenen CORBA-Schnittstellen auch von anderen Systemen genutzt werden, während XGPL Komponenten aus anderen Programmen verwenden kann.

Kontaktadresse für weitere Information:
G. Sawitzki, StatLab Heidelberg

Raum und Technik haben leider nur eine ubefriedigende Aufzeichnung des Vortrags erlaubt. video Das Video. Windows media. Heidelberg, 2000.
Der Vortrag findet im Rahmen einer kleinen Vortragsreihe "Multi-Media-Projekte für die Statistik-Ausbildung" der Virtuellen Universität Oberrhein statt. Weitere Vorträge werden über VIROR und die lokale Terminliste angekündigt. Eine Video-Aufzeichnung der Vorträge ist geplant.


21.12.1999 gs